Menaklukan Pergerakan Pasar Dengan Indikator Volatilitas

Sebagai seorang trader, kita harus bisa menaklukan pergerakan pasar salah satunya dengan indikator volatilitas. Volatility (volatilitas) adalah ukuran dasar untuk resiko yang terkait dengan instrumen pasar keuangan. yang merupakan konstituen disengaja dalam fluktuasi harga aset dan dicatat sebagai kisaran perubahan harga (selisih antara harga maksimum dan minimum) dalam sesi perdagangan, hari perdagangan, bulan dll.

Biasanya kisaran fluktuasi yang lebih luas (volatilitas yang lebih tinggi) berarti lebih tinggi. resiko perdagangan yang terlibat.

Volatilitas merupakan salah satu hal yang mendorong fluktuasi harga. Pada instrumen keuangan, fluktuasi harga adalah sesuatu yang wajar. Volatile artinya pergerakan harga dalam kisaran angka yang jauh dalam waktu singkat, misalnya ratusan pips hanya dalam hitungan menit bahkan detik!

Sebaliknya, pasar dikatakan non-volatile jika harga bergerak dalam kondisi wajar atau kurang dari 100 pips/hari.

indikator trend

Volatilitas yang dapat diantisipasi contohnya jadwal publikasi kebijakan bank Sentral atau pemerintah negara major currencies. Trader pemula bisa menghindari transaksi saat volatilitas tinggi seperti ini.

Jenis lainnya yaitu volatilitas yang terjadi mendadak tanpa terprediksi. Misalnya ada kasus terorisme, bencana alam, dan hal-hal yang tidak dapat diperkirakan lainnya. Untuk mengantisipasi kerugian maka disarankan untuk selalu memasang stop loss setelah open posisi. Sehingga terhindar dari “kejutan pasar”.

Volatilitas biasanya hadir dengan membawa peluang trading breakout yang banyak ditunggu-tunggu trader. Jika volatilitas rendah, maka harga akan sideways.

Baca: Meraih Momentum Profit Dengan Indikator Oscillator

Volatilitas memungkinkan harga bergerak pada trend yang jelas. Berikut ini indikator analisa teknis yang dapat membantu trader meraih peluang saat pasar volatile.

Average True Range (ATR)

ATR adalah indikator analisis teknis yang mengukur volatilitas pasar dengan mendekomposisi seluruh rentang harga aset untuk periode tertentu. Secara khusus, ATR adalah ukuran volatilitas yang diperkenalkan oleh teknisi pasar J. Welles Wilder Jr dalam bukunya, “New Concepts in Technical Trading Systems.”

Indikator true range diambil sebagai yang terbesar dari yang berikut: tinggi saat ini lebih rendah saat ini yang rendah; nilai absolut dari tinggi saat ini kurang dari penutupan sebelumnya; dan nilai absolut dari terendah saat ini kurang dari penutupan sebelumnya. Average true range kemudian merupakan moving average, umumnya menggunakan 14 hari, dari true range.

Nilai ATR dihitung setiap periode waktu yang lalu. Pada grafik satu menit, nilai ATR yang baru dihitung setiap satu menit. Pada grafik harian, nilai Average True Range yang baru dihitung setiap hari. Semua nilai ini digambarkan untuk membentuk sebuah garis yang berkelanjutan, sehingga trader dapat melihat bagaimana volatilitas berubah dari waktu ke waktu.

Karena Average True Range didasarkan pada seberapa banyak masing-masing harga suatu aset bergerak, nilai untuk satu aset tidak dibandingkan dengan aset lainnya secara terpisah. Untuk memahami indikator ini dengan lebih baik, berikut adalah cara menghitungnya.

Mengamati pergerakan pasar

Menemukan A, atau rata-rata terlebih dahulu yang diperlukan untuk mencari nilai True Range (TR).

TR adalah nilai yang terbesar dari data berikut:

Harga tertinggi saat ini dikurangi penutupan sebelumnya

Harga terendah saat ini dikurangi penutupan sebelumnya

Harga tertinggi saat ini dikurangi harga terendah saat ini

Terlepas dari nilainya yang positif atau negatif, itu bukan merupakan masalah. Nilai absolut tertinggi akan digunakan dalam perhitungannya.

Nilai-nilainya akan dihitung setiap hari, dan kemudian dihitung berdasarkan rata-rata. Jika Indikator ATR dihitung berdasarkan rata-rata 14 periode waktu, maka rumusnya adalah sebagai berikut:

Biasanya, pengaturan default dari indikator ini adalah 14 periode, yakni, 14 hari pada grafik harian, 14 jam pada grafik jam, dan sebagainya, namun seiring berjalannya waktu, anda juga mungkin ingin bereksperimen dengan pengaturan tersebut.

Untuk mengetahui nilai ATR untuk periode waktu tertentu, trader dapat memilih untuk menghentikan persentase tertentu range tersebut dari titik entry.

Sebagai contoh, trader yang memiliki keyakinan besar ke arah tren, dan ingin menghindari terkena Stop Loss mereka akan menempatkan Stop Loss 80 hingga 100 persen dari ATR di luar titik entry atau di dekat level Support terkuat.

Mereka akan menerima kerugian yang lebih besar jika Stop Loss tersebut tercapai karnea mereka percaya bahwa hal tersebut kemungkinan terjadinya rendah.

Namun mereka yang kurang percaya diri dan enggan untuk mengambil risiko yang menginginkan kerugian yang lebih kecil (sekalipun jika ada lebih banyak dari mereka menyentuh Stop Loss) mungkin menempatkan Stop Loss mereka lebih dekat, sekitar 50 persen atau kurang dari ATR dari titik entry.

Setelah Anda mengetahui volatilitas rata-rata untuk periode waktu tertentu dengan menggunakan ATR, anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seberapa jauh Fixed atau Trailing Stop Loss Order anda harus ditempatkan demi terhindar dari pergerakan harga yang acak.

Bollinger Band (BB)

Bollinger Band merupakan sebuah indikator teknikal yang sangat bagus untuk digunakan dalam trading, dan banyak trader yang mengaku bahwa Bollinger Band ini merupakan kunci dasar agar trading mereka selalu berbuah profit. Bollinger Band merupakan garis yang ditarik di dalam dan di sekitar struktur pergerakan harga suatu komoditas/saham yang diperdagangkan.

Grafik Forex

Bollinger Band akan menunjukkan batas relatif dari kenaikan atau penurunan harga. Titik penting dari indikator Bollinger Band sebenarnya terletak pada pergerakan rata-rata harga yang menunjukkan tren jangka menengah dari suatu komoditas/atau saham, berdasarkan pada jangka waktu trading yang sedang Anda pantau. Indikator tren ini dikenal sebagai middle band.

Suatu saham dapat diperdagangkan untuk jangka waktu lama dalam suatu tren, meskipun dengan beberapa volatilitas dari waktu ke waktu. Untuk melihat tren dengan lebih baik, pedagang menggunakan moving average untuk menyaring aksi harga.

Dengan cara ini, pedagang dapat mengumpulkan informasi penting tentang bagaimana pasar diperdagangkan. Misalnya, setelah kenaikan tajam atau penurunan tren, pasar dapat berkonsolidasi, berdagang dengan cara yang sempit dan menyilang di atas dan di bawah moving average.

Untuk memantau perilaku ini dengan lebih baik, pedagang menggunakan saluran harga, yang mencakup aktivitas perdagangan di sekitar tren.

Kita tahu bahwa perdagangan tidak teratur setiap hari, diperdagangkan dalam tren naik atau turun. Teknisi menggunakan moving average dengan garis support dan resistance untuk mengantisipasi aksi harga suatu saham.

Resistensi atas dan garis support yang lebih rendah pertama kali ditarik dan kemudian diekstrapolasi untuk membentuk saluran di mana pedagang mengharapkan harga terkandung.

Beberapa pedagang menggambar garis lurus yang menghubungkan puncak atau bawah harga untuk mengidentifikasi masing-masing harga ekstrem atas atau bawah, dan kemudian menambahkan garis paralel untuk menentukan saluran di mana harga harus bergerak. Selama harga tidak keluar dari saluran ini, pedagang dapat cukup yakin bahwa harga bergerak seperti yang diharapkan.

Ketika harga saham terus menyentuh Bollinger Band atas, harga dianggap overbought; sebaliknya, ketika mereka terus menyentuh band yang lebih rendah, harga dianggap oversold, memicu sinyal beli.

Baca juga: Memahami Indikator Trend Pada Forex

Saat menggunakan Bollinger Bands, tentukan band atas dan bawah sebagai target harga. Jika harga mengalihkan garis bawah dan memotong di atas rata-rata 20 hari (garis tengah), maka pita atas datang untuk mewakili target harga atas.

Dalam tren naik yang kuat, harga biasanya berfluktuasi antara band atas dan Moving Average 20 hari. Ketika itu terjadi, persimpangan di bawah MA 20-hari memperingatkan pembalikan tren ke downside.